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finanzmathematische Formeln
Mathematische Gleichungen, die Risiken auf Finanzmärkten, vor allem im Optionsgeschäft zu berechnen suchen. Da es immer ein Restrisiko aufgrund externer Schocks geben wird, bleibt ein Rest von Unsicherheit, wodurch im Ernstfall alle Berechnungen in sich zusammenbrechen. Dies zeigte sich 1998 sehr deutlich beim Zusammenbruch des Long-Term Capital Managements (LTCM), eines Hedge-Fonds, der von führenden Finanzmathematikern beraten wurde und in diesem Fall durch das russische Schuldenmoratorium mit seinem Dominostein-Effekt aus den Fugen geriet. Auch nach dem Attentat auf das World Trade Center in New York am 11.09.2001 gerieten die meisten bezüglichen Berechnungen über den Haufen.
Option
Restrisiko
externer Schock
Unsicherheit
Hedge-Fonds
Mathematische Gleichungen, die Risiken auf Finanzmärkten, vor allem im Optionsgeschäft zu berechnen suchen. Da es immer ein Restrisiko aufgrund externer Schocks geben wird, bleibt ein Rest von Unsicherheit, wodurch im Ernstfall alle Berechnungen in sich zusammenbrechen. Dies zeigte sich 1998 sehr deutlich beim Zusammenbruch des Long-Term Capital Managements (LTCM), eines Hedge-Fonds, der von führenden Finanzmathematikern beraten wurde und in diesem Fall durch das russische Schuldenmoratorium mit seinem Dominostein-Effekt aus den Fugen geriet. Auch nach dem Attentat auf das World Trade Center in New York am 11.09.2001 gerieten die meisten bezüglichen Berechnungen über den Haufen.
Option
Restrisiko
externer Schock
Unsicherheit
Hedge-Fonds
